ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale

Testul Zivot-Andrews (ZA) este un test de rădăcină unitate care identifică în mod endogen cea mai probabilă locație a unei singure rupturi structurale într-o serie de timp. Spre deosebire de testul ADF standard, acesta nu impune cercetătorului să pre-specifice momentul în care a avut loc ruptura, făcându-l robust la schimbările de regim determinate de date, cum ar fi modificările de politică, crizele financiare sau evenimentele economice majore.

Aplică cu EconMindÎn curândApply, compare, get guidance
Tools & resources
Descarcă prezentarea
Learn & explore
VideoÎn curând

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale
Model ARIMA (Autoregresi…Testul Augmented Dickey-…Testul de Cointegrare En…Testul de cauzalitate Gr…Testul Phillips-Perron p…Autoregresia vectorială…Testul Bayesian ADF pent…Testul bayesian Phillips…Testul ADF Fourier pentr…Testul rădăcinii unitare…

+30 altele

Surse

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
  2. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat →

Citat de

Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăTestul Bayesian ADF pentru rădăcină unitarăTestul bayesian Phillips-Perron pentru rădăcină unitarăTestul ADF Fourier pentru rădăcină unitarăTestul rădăcinii unitare Fourier Phillips-Perron (PP Fourier)Testul Fourier Zivot-Andrews pentru rădăcină unitateTestul ADF neliniar pentru rădăcină unitară (Testul KSS)Testul unit root neliniar Phillips-PerronTestul Panel Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu ruptură structuralăTestul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăTestul robust de rădăcină unitară Augmented Dickey-FullerTest Robust Phillips-Perron (PP) pentru rădăcină unitarăTestul ADF pentru rădăcină unitară cu pauză structuralăModel AR cu Rupturi StructuraleModelul ARCH cu Rupturi StructuraleTestul ARDL de cointegrare cu praguri structuraleModel DCC-GARCH cu Rupturi StructuraleModelul de date de panel dinamic cu rupturi structuraleModelul EGARCH cu Rupturi StructuraleModelul cu efecte fixe și pauze structuraleGLS cu Rupturi StructuraleTestul Hausman pentru Rupturi StructuraleTestul Johansen de cointegrare cu rupere structuralăTestul KPSS pentru rupturi structuraleModel MA cu Ruptură StructuralăNARDL cu Rupturi StructuraleOLS cu Rupturi StructuraleRegresia cuantilă-pe-cuantilă cu ruptură structuralăModelul cu efecte aleatorii și puncte de ruptură structuraleModelul SVAR cu rupturi structuraleTestul de cauzalitate Toda-Yamamoto cu rupturi structuraleModelul VAR cu Rupturi StructuraleModelul Vectorial de Corecție a Erorilor cu Rupturi Structurale (SB-VECM)Structural Break WLSTestul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleTestul Zivot-Andrews cu parametri dependenți de timp pentru rădăcină unitară

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — Zivot-Andrews Structural Break Test (Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026