Erori standard HAC Newey-West
Erorile standard HAC Newey-West, introduse de Whitney Newey și Kenneth West în 1987, oferă un estimator al matricii de covarianță pentru regresia OLS care rămâne valid atât sub heteroskedasticitate, cât și sub autocorelare serială de formă necunoscută. Acestea sunt instrumentul standard pentru corectarea inferenței în regresia seriilor de timp și panel, atunci când reziduurile nu sunt i.i.d., necesitând nicio specificare a structurii erorii dincolo de alegerea unui parametru de bandă.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/newey-west-hac
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
Compară alăturat →Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →