Filtru Baxter-King de trecere-bandă
Filtrul de trecere-bandă Baxter-King (BK), introdus de Marianne Baxter și Robert King în 1999, este un filtru liniar simetric cu medie mobilă, conceput pentru a izola fluctuațiile ciclice din seriile de timp macroeconomice care se încadrează într-un interval specificat de periodicități. Acesta elimină atât tendințele de frecvență foarte joasă, cât și zgomotul de frecvență foarte înaltă, păstrând doar componenta ciclului economic — de obicei, oscilații cu o perioadă de șase până la treizeci și două de trimestre pentru date trimestriale.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/bk-filter
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Transformata Fourier și Analiza Spectrală (FFT)Prelucrarea semnalelor↔ compară
- HP FilterEconometrie↔ compară
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →