Estimator OLS Complet Modificat (FMOLS)
OLS Complet Modificat, introdus de Phillips și Hansen (1990), estimează coeficienții pe termen lung ai unei relații de cointegrare între variabile I(1). Aplică o corecție semi-parametrică la metoda celor mai mici pătrate ordinare pentru a elimina biasul indus de endogenitate și corelația serială în serii de timp cointegrate sau date de panel.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fmols-estimator
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compară
- Estimatorul Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Econometrie↔ compară
- Estimatorul DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares)Econometrie↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Teste de Cointegrare în Panou (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →