Regression modelEconometrics / time series

Model ARMA Robust

Modelul ARMA robust extinde cadrul clasic Autoregresiv cu Medie Mobilă prin înlocuirea funcției de pierdere sensibile a celor mai mici pătrate cu metode de estimare rezistente la valori aberante — de obicei, estimatori M sau abordări bazate pe mediană. Aceasta protejează estimările coeficienților și prognozele de a fi distorsionate de valori aberante aditive, schimbări de nivel sau valori aberante inovaționale, care sunt comune în seriile de timp economice și financiare.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/robust-arma-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026