Panel EGARCH — Exponential GARCH pentru Date Paneliu
Panel EGARCH extinde modelul Exponential GARCH al lui Nelson (1991) la un cadru de paneliu, permițând varianței condiționate să evolueze asimetric în timp pentru fiecare unitate transversală. Specificația logaritmică asigură varianță non-negativă fără constrângeri parametrice, iar termenul de levier distinge dacă șocurile negative amplifică volatilitatea mai mult decât cele pozitive de magnitudine egală.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Modelul Panel DCC-GARCHEconometrie↔ compare
- Modelul Panel GARCHEconometrie↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH pentru Date Paneliu)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →