Diferențe Robuste GMM
Diferențe Robuste GMM aplică estimatorul GMM prin diferențe de ordinul întâi al lui Arellano-Bond cu erori standard consistente cu heteroscedasticitatea și autocorelația (HAC) sau corectate de Windmeijer, oferind inferență validă pentru modele dinamice de panel chiar și atunci când varianțele erorilor nu sunt constante sau reziduurile sunt corelate transversal.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Econometrie↔ compare
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compare
- Estimatorul GMM Arellano-Bond pentru date de panelEconometrie↔ compare
- Model cu Efecte Fixe în PanouEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
- GMM de sistem robustEconometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →