ARDL Transversal
CS-ARDL (ARDL Transversal) aplică cadrul ARDL la date de panel, luând în considerare explicit dependența transversală — corelația șocurilor și a relațiilor între unități (țări, firme, regiuni). Introdusă de Pesaran și colaboratorii săi (2016), extinde metodele ARDL de panel pentru a gestiona factori comuni sau șocuri globale care afectează simultan toate unitățile. Acest aspect este crucial pentru modelarea realistă a economiilor integrate internațional și a rețelelor de firme.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cs-ardl
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Distribuție transversală a întârzierilorEconometrie↔ compară
- NARDL secțional (CS-NARDL)Econometrie↔ compară
- VARX PanelEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →