Testul Goldfeld-Quandt pentru Heteroscedasticitate
Testul Goldfeld-Quandt, introdus de Stephen Goldfeld și Richard Quandt în 1965, este o procedură clasică de diagnosticare pentru detectarea heteroscedasticității în regresia OLS. Acesta funcționează prin sortarea observațiilor în funcție de o variabilă suspectată de a influența varianța, omiterea unui bloc central, potrivirea unor regresii separate pe cele două sub-eșantioane de la extremități și compararea varianțelor reziduurilor lor printr-un raport F. Testul este deosebit de potrivit pentru situațiile în care varianța erorii se crede că crește sau scade monotonic cu un regresor observat.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitateEconometrie↔ compare
- Regresia celor mai mici pătrate ponderate (WLS)Statistică↔ compare
- Testul White pentru heteroskedasticitateEconometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →