Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilogram

Cross-quantilogramul extinde conceptul de autocorelație încrucișată la perechi de cuantite ale două serii de timp, măsurând dependența la diferite niveluri de cuantite. Introdus de Linton și Whang (2012), acesta surprinde modul în care șocurile la niveluri specifice de cuantite dintr-o serie se relaționează cu mișcările din alta, permițând analiza dependenței asimetrice. Această abordare este deosebit de valoroasă atunci când corelațiile riscului de scădere și al riscului de creștere diferă material.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/cross-quantilogram · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026