Regression modelNonlinear cointegration

NARDL secțional (CS-NARDL)

CS-NARDL extinde modelul autoregresiv cu decalaje distribuite neliniare (NARDL) la date de panel, capturând relații asimetrice pe termen lung și scurt, unde modificările pozitive și negative ale variabilelor explicative au efecte diferențiate. Introdus de Shin et al. (2014) și adaptat la paneluri, permite studierea modului în care unitățile secționale răspund diferit la șocurile pozitive versus negative, menținând în același timp relațiile de cointegrare. Această abordare este esențială pentru înțelegerea asimetriilor economice pe piețele de mărfuri, în transmisia monetară și pe piețele muncii.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cs-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/cs-nardl · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026