NARDL secțional (CS-NARDL)
CS-NARDL extinde modelul autoregresiv cu decalaje distribuite neliniare (NARDL) la date de panel, capturând relații asimetrice pe termen lung și scurt, unde modificările pozitive și negative ale variabilelor explicative au efecte diferențiate. Introdus de Shin et al. (2014) și adaptat la paneluri, permite studierea modului în care unitățile secționale răspund diferit la șocurile pozitive versus negative, menținând în același timp relațiile de cointegrare. Această abordare este esențială pentru înțelegerea asimetriilor economice pe piețele de mărfuri, în transmisia monetară și pe piețele muncii.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL TransversalEconometrie↔ compare
- Distribuție transversală a întârzierilorEconometrie↔ compare
- ARDL CuantileEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →