Modelul Autoragresiv cu Defalcare Distribuită Neliniară pe Panou (Panel NARDL)
Panel NARDL extinde cadrul NARDL al seriilor de timp al lui Shin, Yu și Greenwood-Nimmo (2014) la un cadru de date de panou, permițând cercetătorilor să detecteze relații asimetrice pe termen lung și scurt între variabile în multiple secțiuni transversale simultan. Prin descompunerea variabilei explicative în sume parțiale pozitive și negative, modelul testează dacă creșterile și scăderile unei variabile explicative au efecte diferite asupra rezultatului.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compare
- Teste de Cointegrare în Panou (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Modelul Panel Vectorial cu Corecție de Eroare (Panel VECM)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →