Testul Pesaran CD: Diagnostic pentru dependența secțională în date de tip panel
Testul Pesaran CD este o procedură generală de diagnosticare pentru detectarea dependenței secționale în modelele de date de tip panel. Dezvoltat de M. Hashem Pesaran (2021), este aplicabil atât panelurilor echilibrate, cât și celor neechilibrate, cu N mare și T mare, și își păstrează validitatea în condițiile unor coeficienți de pantă heterogeni. Testul este larg adoptat în economie empirică, finanțe și economie politică, ca o verificare prealabilă înainte de selectarea estimatorilor adecvați sau a testelor de rădăcină unitară pentru seturile de date de tip panel.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăEconometrie↔ compare
- Testul CIPSEconometrie↔ compare
- Testul Frees pentru dependența secțională transversală în date panelEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →