Model EGARCH Neliniar
Modelul EGARCH neliniar extinde Exponential GARCH al lui Nelson (1991) permițând funcției de impact a știrilor să adopte o formă neliniară flexibilă, capturând răspunsuri asimetrice și neliniare ale volatilității condiționate la șocurile anterioare. Este utilizat pe scară largă în econometria financiară pentru modelarea efectelor de levier și a dinamicii complexe a volatilității în randamentele activelor.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Finanțe↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →