Modelul VAR Fourier
Modelul VAR Fourier extinde modelul Vector Autoregression standard prin înlocuirea termenilor deterministici ficși cu componente trigonometrice Fourier, permițând interceptului (și opțional trendului) să varieze gradual și lin în timp. Aceasta elimină necesitatea specificării prealabile a numărului, momentului sau formei pauzelor structurale într-un sistem multivariat de serii de timp.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul de cointegrare ARDL cu termeni FourierEconometrie↔ compare
- Testul de cauzalitate Granger FourierEconometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Corecție a Erorilor Fourier (Fourier VECM)Econometrie↔ compare
- Modelul VAR cu Rupturi StructuraleEconometrie↔ compare
- Vector Autoregresiv Structural (SVAR)Econometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →