Cointegrarea Engle-Granger cu parametri variabili în timp

Cointegrarea Engle-Granger cu parametri variabili în timp (TVP) extinde cadrul clasic în doi pași al lui Engle-Granger, permițând relației pe termen lung dintre serii integrate să evolueze în timp. În loc să presupună un vector de cointegrare fix, coeficienții de cointegrare sunt modelați ca procese stocastice — de obicei printr-o mișcare browniană — și estimați cu filtrul Kalman sau metode conexe de spațiu de stări.