Testul de cointegrare Maki
Testul de cointegrare Maki extinde testarea cointegrării pentru a permite un număr necunoscut de pauze structurale determinate endogen în relația de cointegrare. Introdus de Maki (2012), se bazează pe Gregory și Hansen (1996), permițând detectarea cointegrării chiar și atunci când relațiile se modifică din cauza schimbărilor de politică, a reformelor instituționale sau a schimbărilor fundamentale de regim. Acest lucru este esențial pentru lucrările aplicate de serii de timp în care schimbarea structurală este comună.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/maki-cointegration-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- ARDL TransversalEconometrie↔ compară
- Panel DF-GLSEconometrie↔ compară
- Testul Panel KSSEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →