GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS descompune volatilitatea în componente pe termen scurt (GARCH) și pe termen lung (MIDAS), permițând variabilelor macroeconomice de joasă frecvență să influențeze volatilitatea pe termen mediu, în timp ce variabilele de înaltă frecvență guvernează fluctuațiile zilnice. Introdus de Engle și Ghysels (2012), acest cadru separă elegant scalele temporale ale volatilității. Abordarea este puternică pentru înțelegerea modului în care condițiile macro (creștere, inflație) influențează primele de risc și pentru îmbunătățirea prognozei volatilității.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/garch-midas
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Component GARCHEconometrie↔ compară
- DCC-MIDASEconometrie↔ compară
- Regresia MIDAS nerestricționatăEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →