ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)

Modelul ARIMA(p,d,q) este instrumentul standard pentru prognoza seriilor de timp univariate. Acesta combină termeni autoregresivi (valori anterioare), diferențiere pentru a induce staționaritate și termeni de medie mobilă (șocuri anterioare) într-un cadru liniar unificat. Dezvoltat de Box și Jenkins (1970), rămâne unul dintre cele mai aplicate modele în econometrie și statistică aplicată.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)
Modelul ARMA (Autoregres…Testul Augmented Dickey-…Model Autoregresiv (AR)Modelul Mediei Mobile (M…Model SARIMAAutoregresia vectorială…Modelul ARCH (Autoregres…Model ARIMA BayesianModelul ARMA bayesianBayesian MA model

+33 more

Surse

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat de

Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăModel Autoregresiv (AR)Model ARIMA BayesianModelul ARMA bayesianBayesian MA modelModelul SARIMA BayesianModel EGARCH (Exponential GARCH)Testul de Cointegrare Engle-GrangerModel AR FourierModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModelul MA Fourier (Fourier MA)Modelul Fourier SARIMATestul de cauzalitate GrangerModelul Mediei Mobile (MA)Model Autoregresiv Neliniar (NAR)Model ARIMA NeliniarModel GARCH neliniarModel SARIMA neliniarModelul ARIMA pe PanouriModelul Panel SARIMATestul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăModel Autoregresiv RobustModel ARIMA RobustModel ARMA RobustModelul mediei mobile robuste (MA)Modelul SARIMA RobustModel SARIMAModelul ARIMA cu Rupturi StructuraleModel MA cu Ruptură StructuralăNARDL cu Rupturi StructuraleOLS cu Rupturi StructuraleModel SARIMA cu Rupturi StructuraleModelul TGARCH (Threshold GARCH)Model Autoregresiv cu Parametri Variați în Timp (TVP-AR)Modelul ARIMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARIMA)Modelul SARIMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-SARIMA)Testul de Cauzalitate Toda-YamamotoAutoregresia vectorială (VAR)Modelul Vectorial cu Corecție de Eroare (VECM)Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/arima-model · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026