TAR / SETAR: Autoregresia cu prag pentru serii de timp cu comutare de regim
TAR și SETAR sunt modele autoregresive neliniare introduse de Howell Tong (1990) care permit unei serii de timp să urmeze dinamici liniare distincte în regimuri separate, delimitate de una sau mai multe valori prag. SETAR este varianta auto-excitantă, în care variabila prag este o valoare decalată a seriei înseși, făcând-o potrivită în special pentru cicluri, ajustări asimetrice și comportamente de ciclu limită observate în date economice și financiare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul Autoregresiv cu Tranziție Lină (STAR)Econometrie↔ compare
- Regresie cu pragEconometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →