Testul Lumsdaine-Papell pentru rădăcină unitară cu două rupturi structurale
Testul Lumsdaine-Papell, introdus de Robin Lumsdaine și David Papell în 1997, extinde testul Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu o singură ruptură, permițând două rupturi structurale simultane în intercept și/sau trendul liniar al unei serii de timp. Este utilizat pe scară largă în macroeconomie și finanțe atunci când se suspectează că datele au suferit două schimbări majore de regim — cum ar fi modificări de politică, crize financiare sau războaie — și cercetătorul trebuie să determine dacă seria este, cu toate acestea, integrată de ordinul unu.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/lumsdaine-papell-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul Bai-Perron pentru rupturi structurale multipleEconometrie↔ compară
- Testul LM Lee-Strazicich cu Două Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
- Testul Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu o singură ruptură structuralăEconometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →