Modelul neliniar dinamic cu date de panel
Considerați dacă un muncitor care a fost șomer anul trecut este șomer anul acesta fie pentru că șomajul este autentic persistent (dependență de stare), fie pur și simplu pentru că unii oameni sunt întotdeauna mai greu de angajat (eterogenitate neobservată). Un model liniar dinamic de panel nu poate distinge aceste mecanisme atunci când rezultatul este binar sau cu valori de tip numărător. Modelul neliniar dinamic de panel plasează o funcție de legătură neliniară (probit, logit, Poisson) peste indicele latent, integrează efectul individual și rezolvă problema condițiilor inițiale, astfel încât estimările persistenței reale să nu fie contaminate de faptul că panelul a fost observat dintr-un punct de plecare arbitrar.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI: 10.1002/jae.770 ↗
- Honore, B. E., & Tamer, E. (2006). Bounds on parameters in panel dynamic discrete choice models. Econometrica, 74(3), 611-629. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00676.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →