SARIMA (ARIMA Sezonier)
SARIMA este o extensie sezonieră a modelului ARIMA Box-Jenkins, care adaugă diferențierea sezonieră și termenii autoregresivi și de medie mobilă sezonieri. Dezvoltat în cadrul metodologiei Box, Jenkins, Reinsel și Ljung (ediția a 5-a, 2015), acesta prognozează serii al căror model se repetă pe o perioadă anuală, lunară sau săptămânală.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Netezire Exponențială pentru Eroare, Trend și SezonalitateEconometrie↔ compare
- Netezirea exponențială triplă Holt-WintersEconometrie↔ compare
- ProfetEconometrie↔ compare
- SARIMAXEconometrie↔ compare
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →