Regression modelMulticollinearity diagnostics

Factor de Inflație a Varianței (VIF)

Factorul de Inflație a Varianței (VIF) este o statistică de diagnostic scalară propusă de Donald Marquardt (1970) care cuantifică cât de mult crește varianța unui coeficient de regresie estimat din cauza dependenței liniare — multicoliniaritate — între predictori într-un model de tip Ordinary Least Squares (OLS). Este aplicat de rutină în econometrie, științe sociale și cercetare biomedicală ori de câte ori analiștii suspectează că două sau mai multe variabile independente se mișcă împreună suficient de îndeaproape pentru a destabiliza estimările coeficienților.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Surse

  1. Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/variance-inflation-factor

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat de

ScholarGateVariance Inflation Factor (Variance Inflation Factor (VIF)). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/variance-inflation-factor · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026