Factor de Inflație a Varianței (VIF)
Factorul de Inflație a Varianței (VIF) este o statistică de diagnostic scalară propusă de Donald Marquardt (1970) care cuantifică cât de mult crește varianța unui coeficient de regresie estimat din cauza dependenței liniare — multicoliniaritate — între predictori într-un model de tip Ordinary Least Squares (OLS). Este aplicat de rutină în econometrie, științe sociale și cercetare biomedicală ori de câte ori analiștii suspectează că două sau mai multe variabile independente se mișcă împreună suficient de îndeaproape pentru a destabiliza estimările coeficienților.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Indexul de CondițieEconometrie↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia RidgeÎnvățare automată↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →