Asymmetric Power ARCH (APARCH): Modelare Flexibilă a Volatilității pentru Randamente Financiare
APARCH, introdus de Ding, Granger și Engle (1993) în timp ce studiau proprietățile de memorie lungă ale randamentelor pieței bursiere, extinde familia GARCH permițând atât transformarea de putere a volatilității condiționate, cât și un răspuns asimetric la șocurile pozitive și negative. Modelul include cel puțin șapte specificații bine cunoscute de tip ARCH ca și cazuri speciale, făcându-l un cadru unificator pentru modelarea volatilității în econometria financiară.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetric)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →