Estimarea prin Metoda Generalizată a Momentelor (GMM)
Metoda Generalizată a Momentelor este un estimator econometric de uz general care recuperează parametrii din condițiile momentelor populației, introdusă de Lars Peter Hansen în 1982. Este utilizată pe scară largă pentru estimarea prin variabile instrumentale, modele dinamice de date panel (estimatorul Arellano-Bond) și aplicații în serii de timp.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Metoda Variabilelor Instrumentale (IV) pentru Inferența CauzalăEconomia sănătății↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Modelul Tobit cu regresie cenzuratăEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →