Regression model
Modelul Autoregresiv Neliniar cu Defazaj Distribuit (NARDL)
Modelul NARDL, introdus de Shin, Yu și Greenwood-Nimmo în 2014, extinde cadrul ARDL pentru a capta relații asimetrice pe termen lung și scurt, testând dacă modificările pozitive și negative ale unui regresor afectează variabila dependentă diferit.
Citește metoda completă
Doar pentru membri
AutentificareAutentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
- Regresia cuantilicăEconometrie↔ compare
- Modelul Autoregresiv cu Tranziție Lină (STAR)Econometrie↔ compare
- Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →