Testul de Cointegrare Engle-Granger
Metoda în doi pași Engle-Granger testează dacă două sau mai multe serii de timp non-staționare I(1) partajează o tendință stocastică comună — adică, dacă o combinație liniară a acestora este staționară. Dacă cointegrarea este confirmată, un model de corecție a erorii (ECM) poate fi estimat pentru a surprinde atât dinamica pe termen scurt, cât și ajustarea echilibrului pe termen lung.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
+7 altele
Surse
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compară
- Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEconometrie↔ compară
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Testul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăEconometrie↔ compară
- Modelul Vectorial cu Corecție de Eroare (VECM)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →