Modelul ARMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARMA)
Modelul ARMA cu parametri variabili în timp (TVP-ARMA) extinde cadrul clasic ARMA permițând coeficienților autoregresivi și de medie mobilă să evolueze în timp. Încorporat într-o reprezentare spațiu-stare și estimat prin filtrul Kalman, acesta surprinde schimbările structurale și instabilitatea parametrilor în serii de timp, fără a necesita un punct de inflexiune explicit.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Filtru KalmanBayesian↔ compare
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →