VAR cu Factori Augmentați și Parametri Variabili în Timp

TVP-FAVAR este un cadru hibrid care combină VAR-urile augmentate cu factori (factor-augmented VARs) cu estimarea parametrilor variabili în timp prin filtrare Kalman. Introdus de Bernanke et al. (2005) și rafinat de Primiceri (2005), extrage factori economici latenți (de exemplu, un „șoc monetar comun”) din date multidimensionale, permițând în același timp coeficienților VAR să evolueze stocastic în timp. Acest cadru surprinde atât modele cu dimensionalitate redusă, cât și instabilitatea structurală, făcându-l ideal pentru studiul regimurilor politice în evoluție și a dinamicii șocurilor.