Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)
Modelul ARMA(p,q) descrie o serie de timp staționară ca o combinație a două componente: o parte autoregresivă care regresează valoarea curentă pe propriile sale p valori anterioare și o parte de medie mobilă care ține cont de q termeni de eroare anteriori. Este cadrul fundamental al metodologiei Box-Jenkins pentru modelarea seriilor de timp univariate și prognoza pe termen scurt.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Surse
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Model Autoregresiv (AR)Econometrie↔ compare
- Modelul Mediei Mobile (MA)Econometrie↔ compare
- Model SARIMAEconometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →