Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)
Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH) extinde cadrul clasic ARCH permițând atât coeficienților mediei condiționate, cât și parametrilor varianței ARCH să varieze în timp conform unui proces de tip "random-walk" sau "state-space". Acest lucru face posibilă capturarea schimbărilor structurale în dinamica volatilității fără a impune un regim de parametri ficși.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Filtru KalmanBayesian↔ compare
- Modelul de Volatilitate Stocastică (Heston)Finanțe↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →