Ekonometrik
409 kaedah.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Penganggar GMM Arellano-BondModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregresif (AR)Ujian Punca Unit ADF BayesianModel Autoregresif (AR) BayesianModel ARCH BayesianUjian Had Bayesian ARDLModel ARIMA BayesianModel ARMA BayesianBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)GMM Perbezaan BayesianModel Data Panel Dinamik BayesianModel EGARCH BayesianModel Kesan Tetap BayesianModel GARCH BayesianUjian Kausaliti Granger BayesianUjian Hausman BayesianModel Purata Bergerak Bayesian (MA)NARDL Bayesian: ARDL Nonlinear dengan Anggaran BayesianRegresi OLS Bayesian (Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa Bayesian)Analisis Data Panel BayesianUjian Punca Unit Bayesian Phillips-PerronRegresi Kuantil-ke-Kuantil BayesianModel Kesan Rawak BayesianModel SARIMA BayesianModel VAR Struktur Bayesian (B-SVAR)Sistem GMM BayesianTGARCH Bayesian (Threshold GARCH dengan Anggaran Bayesian)Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto BayesianModel VAR Bayesian (BVAR)Model Pembetulan Ralat Vektor Bayesian (Bayesian VECM)P least Kuasa Dua Tertimbang Bayesian (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Estimator Perbezaan GMM (Estimator Arellano-Bond)Model Panel Data DinamikModel EGARCH (Exponential GARCH)Ujian Kointegrasi Engle-GrangerModel Kesan TetapUjian Akar Unit ADF FourierModel AR FourierModel ARCH FourierUjian Sempadan ARDL FourierFourier Arellano-Bond GMMModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModel Fourier DCC-GARCHModel Data Panel Dinamik FourierFourier EGARCH: Pemodelan Volatiliti dengan Perubahan Struktur yang LancarUjian Kointegrasi Fourier Engle-GrangerModel Kesetaraan Kesetaraan FourierModel GARCH FourierFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)Ujian Kausaliti Granger FourierUjian Fourier HausmanUjian Kointegrasi Johansen FourierUjian KPSS Fourier untuk kestabilan dengan pecah struktur yang licinModel Purata Bergerak Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS Fourier (Sintaks Biasa Kuasa Dua Fourier)Analisis Data Panel FourierUjian Punca Unit Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regresi Kuantil-atas-Kuantil FourierModel Kesan Rawak FourierModel Fourier SARIMAModel Autoregresi Vektor Struktur Fourier (Fourier SVAR)GMM Sistem FourierModel Fourier TGARCHUjian Kausaliti Granger Fourier Toda-YamamotoModel VAR FourierModel Pembetulan Ralat Vektor Fourier (Fourier VECM)WLS Fourier (Perleast Kuasa Dua Terimbang Fourier)Ujian Akar Unit Fourier Zivot-AndrewsUjian Kausaliti GrangerModel Purata Bergerak (MA)Ujian Punca Unit ADF Tak Linear (Ujian KSS)Model Autoregresif Tak Linear (NAR)Model ARCH Tak Linear (NARCH)Model ARDL Taklinear (NARDL)Ujian Sempadan ARDL Tak Linear (NARDL)GMM Arellano-Bond Bukan Linear untuk Data Panel DinamikModel ARIMA Tak LinearModel ARMA Tak Linear (NARMA)Model DCC-GARCH Tak Linear (Korelasi Bersyarat Dinamik Asimetri)Nonlinear Difference GMMModel Data Panel Dinamik Tak LinearModel EGARCH Tak LinearKointegrasi Engle-Granger Tak LinearModel Kesetaraan Kesetaraan Tak LinearModel GARCH Bukan LinearP least Kuasa Dua Umum Tak Linear (NGLS)Ujian Kausaliti Granger Tak LinearUjian Spesifikasi Hausman Tak LinearUjian Kointegrasi Johansen Tak LinearUjian KPSS NonlinearModel Purata Bergerak Tak Linear (NMA)Model Lags Teragregasi Tak Linear (NARDL)OLS Tak Linear (Kuasa Dua Terkecil Tak Linear)Analisis Data Panel Tak LinearUjian Punca Unit PP NonlinearModel Kesan Rawak Bukan LinearModel SARIMA Bukan LinearModel Vektor Autoregresi Struktur Tak Linear (NL-SVAR)GMM Sistem Tak LinearModel TGARCH TaklinearUjian Kausaliti Nonlinear Toda-YamamotoModel VAR Tak LinearModel Pembetulan Ralat Vektor Tak Linear (VECM Tak Linear)Least Kuasa Dua Berbobot Tak Linear (NWLS)Ujian Punca Unit Zivot-Andrews Tak LinearUjian Punca Unit ADF PanelModel Autoregresif Panel (Panel AR)Ujian Batas ARDL PanelPenganggar GMM Arellano-Bond PanelModel ARIMA PanelModel ARMA PanelAnalisis Data PanelModel DCC-GARCH PanelModel Data Panel DinamikPanel EGARCHUjian Kointegrasi Panel Engle-GrangerModel Kesan Tetap PanelModel Panel GARCHPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Ujian Kausaliti Granger PanelUjian Spesifikasi Panel HausmanUjian Kointegrasi Panel JohansenUjian Panel KPSS (Ujian Kestabilan Hadri Panel)Model Lag Teragih Autoregresif Tak Linear Panel (Panel NARDL)OLS Panel (Pooled Ordinary Least Squares)Ujian Akar Unit Panel Phillips-PerronRegresi Kuantil-pada-Kuantil PanelModel Kesan Rawak PanelModel Panel SARIMAModel Autoregresi Vektor Struktur Panel (Panel SVAR)Panel System GMM (Penganggar Blundell-Bond)TGARCH Panel (Threshold GARCH untuk Data Panel)Ujian Kausaliti Panel Toda-YamamotoModel Pembetulan Ralat Vektor Panel (Panel VECM)Ujian Akar Unit Pecahan Struktur Zivot-Andrews PanelUjian Akar Unit Phillips-PerronRegresi Kuantil-pada-Kuantil (QQ)Ujian Punca Gabungan ADF Tandaan TeguhModel Autoregresif TeguhModel ARCH Tahan LasakUjian Had ARDL Teguh untuk KointegrasiPenganggar GMM Arellano-Bond TeguhModel ARIMA TeguhModel ARMA TeguhGARCH Korelasi Bersyarat Dinamik Robust (Robust DCC-GARCH)GMM Perbezaan RobustModel Data Panel Dinamik TeguhModel EGARCH TeguhUjian Kointegrasi Engle-Granger yang TeguhModel Kesanan Tetap Teguh (Robust Fixed Effects Model)Model GARCH TeguhKuadrat Terkecil Umum Teguh (Robust GLS)Ujian Kausaliti Granger yang MantapUjian Kointegrasi Johansen RobustUjian KPSS Robust untuk KestabilanModel Purata Bergerak (MA) TeguhModel Penjanaan Autoregresif Teragih Tak Linear (Robust NARDL) yang MantapOLS Teguh (OLS dengan Ralat Piawai Teguh)Analisis Data Panel TeguhUjian Punca Unit Phillips-Perron (PP) TeguhRegresi Robust Quantile-on-Quantile (RQQR)Model Kesilapan Rawak (Robust Random Effects Model)Model SARIMA TeguhModel Vektor Autoregresi Struktur (SVAR) MantapGMM Sistem TeguhRobust TGARCHModel Regresi Autoregresif Vektor Mantap (Robust VAR)Model Pembetulan Ralat Vektor (Robust VECM) yang TeguhRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Ujian Robust Zivot-AndrewsModel SARIMAUjian Punca Unit ADF Pecahan StrukturModel AR Pecahan StrukturModel ARCH Pecahan StrukturUjian Batasan ARDL Pecahan StrukturModel ARIMA Pecahan StrukturModel DCC-GARCH Pecah StrukturStructural Break Difference GMMModel Data Panel Dinamik Pecahan StrukturModel EGARCH Pecahan StrukturUjian Kointegrasi Engle-Granger Pecah StrukturModel Kesan Tetap Pecahan StrukturGLS Pecah StrukturKausaliti Granger Pecahan StrukturUjian Hausman Pecahan StrukturUjian Kointegrasi Johansen Pecahan StrukturUjian KPSS Pecahan StrukturModel MA Pecahan StrukturNARDL Pecahan StrukturOLS Pecah StrukturAnalisis Data Panel Pecahan StrukturUjian Punca Unit Phillips-Perron Pecahan StrukturRegresi Kuantil-atas-Kuantil Pecahan StrukturModel Kesan Rawak Pecahan StrukturModel SARIMA Pecahan StrukturModel SVAR Pecahan StrukturSistem GMM Pecahan StrukturTGARCH (Threshold GARCH dengan Pecahan Struktur)Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto Pecahan StrukturModel VAR Pecah StrukturModel Kesalahan Pembetulan Vektor dengan Pecahan Struktur (SB-VECM)WLS Pecah Struktur (Weighted Least Squares dengan Pembetulan Pecah Struktur)Ujian Akar Unit Zivot-Andrews Pecahan StrukturStructural Vector Autoregression (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Ujian Punca Unit ADF Parameter Bervariasi MasaModel Autoregresif Parameter Bervariasi Masa (TVP-AR)Model ARCH Parameter-Serbaguna (TVP-ARCH)Ujian sempadan ARDL parameter berubah masaGMM Arellano-Bond Parameter Silih Berganti MasaModel ARIMA Parameter Bervariasi Masa (TVP-ARIMA)Model ARMA Parameter Bervariasi Masa (TVP-ARMA)Model Pekali Boleh Ubah Masa DCC-GARCHParameter Perbezaan GMM Bervariasi MasaModel Panel Data Dinamik Parameter Bervariasi MasaModel EGARCH Parameter Variasi MasaKointegrasi Engle-Granger Parameter Variasi MasaModel Kesan Tetap Parameter Berubah Mengikut MasaModel GARCH Parameter-Variabel Masa (TVP-GARCH)GLS Parameter Berubah Mengikut Masa (TVP-GLS)Kausaliti Granger Parameter Bervariasi MasaUjian Hausman Parameter Bervariasi MasaKointegrasi Johansen Parameter Bervariasi MasaUjian KPSS Parameter Bervariasi MasaModel Purata Bergerak Parameter Bervariasi MasaNARDL Parameter Berubah Mengikut Masa (TVP-NARDL)OLS Parameter Bervariasi Masa (TVP-OLS)Analisis Data Panel Parameter Berubah Mengikut MasaUjian Punca Unit Parameter Bervariasi Masa Phillips-PerronRegresi Parameter Variabel Masa (TVP-QQ) Kuantil-atas-KuantilModel Kesancahan Rawak Parameter Variasi MasaModel SARIMA Parameter Bervariasi Mengikut Masa (TVP-SARIMA)Model Pekali Masa-Berubah Pekali Struktur Vari AS (TVP-SVAR)Sistem GMM Parameter Variasi MasaModel Pekali Pemboleh Ubah Masa TGARCHKausaliti Toda-Yamamoto Parameter Bervariasi MasaModel Vektor Autoregresi Parameter Bervariasi Masa (TVP-VAR)VECM Parameter-Variasi Masa (TVP-VECM)Pembobotan Kuasa Dua Terkecil Parameter Berubah Masa (TVP-WLS)Ujian Punca Nombor Zivot-Andrews Parameter Bervariasi MasaUjian Kausalitas Toda-YamamotoAutoregresi Vektor (VAR)Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ujian Perubahan Struktur Zivot-Andrews
Regression-model 71
Regresi Kuasa Dua Terkecil Dua Peringkat (2SLS / IV)Ujian ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitiUjian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)ARFIMA: Model ARMA Berpetalian PecahanModel ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Penentu Kumpulan Purata Diperluas (AMG)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ujian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriUjian Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasPenaksir Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Model Keseimbangan Am Boleh Dikira (CGE)Ujian Chow untuk Pecah StrukturUjian Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ramalan Konformal untuk Peramalan Deret WaktuKaedah Croston untuk Permintaan BerselangPerbezaan-dalam-Perbezaan (Diff-in-Diff)Model Keseimbangan Umum Stokastik Dinamik (DSGE)Ujian Durbin-Watson untuk AutokorelasiPrakiraan Kuasa Dua Terkecil Biasa Dinamik (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Penghalusan Eksponen Ralat, Tren, BermusimPemerataan Eksponensial Mudah dan Berganda (SES / Holt)Regresi Autoregresif Vektor Diperkaya Faktor (FAVAR)Model Panel Kesan TetapPenjana FMOLS (Fully Modified OLS)Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (Peramalan Volatiliti)GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Anggaran Kaedah Momen Teritlak (GMM)Ujian Kausaliti GrangerUjian Spesifikasi Hausman (FE lwn RE)Model Pemilihan Sampel Heckman (Heckit / Tobit Jenis II)Penghalusan Eksponensial Tiga Holt-WintersUjian Stasioneriti KPSSModel Peralihan Rejim Markov (MS-AR / MS-VAR)Regresi Logistik MultinomialModel Autoregresif Teragih Lag Tak Linear (NARDL)Regresi Binomial NegatifRegresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Regresi Logistik Bertertib (Logit/Probit Bertertib)Ujian Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Model Kesan Tetap Data PanelVector Autoregresi Panel (Panel VAR)Ujian Punca Unit Phillips-Perron (PP)Regresi Poisson dan Binomial NegatifModel Regresi ProbitProphetRegresi KuantilUjian RESET Ramsey untuk Bentuk FungsianModel Kesilapan Rawak Data PanelModel Kesilahan Rawak (Random Effects Panel Model)Reka Bentuk Ketakselanjaran Regresi (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXRegresi yang Kelihatan Tidak Berkaitan (SUR)Regresi Ruang (Model Jeda Ruang dan Model Ralat Ruang)Model Autoregresif Peralihan Licin (STAR)Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Analisis Batas Stokastik (SFA)Model Deret Masa Struktur (Model Struktur Asas)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSKaedah ThetaKuasa Dua Terkecil Tiga Peringkat (3SLS)VAR Ambang dan VAR Peralihan Licin (TVAR / STVAR)Regresi Ambang BatasModel Regresi Terpotong TobitModel Regresi Autoruang (VAR)Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ujian White untuk Heteroskedastisiti