Ujian Kointegrasi Engle-Granger
Kaedah dua langkah Engle-Granger menguji sama ada dua atau lebih siri masa tak pegun I(1) berkongsi arah aliran stokastik yang sama — iaitu, sama ada gabungan linear daripadanya adalah pegun. Jika kointegrasi disahkan, model pembetulan ralat (ECM) boleh dianggarkan untuk menangkap kedua-dua dinamik jangka pendek dan pelarasan keseimbangan jangka panjang.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Sumber
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Akar Unit Phillips-PerronEkonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →