Model Peralihan Rejim Markov (MS-AR / MS-VAR)
Model peralihan rejim Markov membolehkan parameter suatu siri masa berubah secara probabilistik merentasi rejim tersembunyi yang ditadbir oleh rantai Markov. Diperkenalkan oleh Hamilton (1989) dan dibangunkan selanjutnya oleh Kim dan Nelson (1999), ia secara automatik mengesan fasa kitaran perniagaan seperti pengembangan dan penguncupan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →