Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto Granger
Ujian kausaliti Toda-Yamamoto (TY), yang diperkenalkan oleh Toda dan Yamamoto (1995), menyediakan prosedur yang mantap untuk menguji ketiadaan kausaliti Granger dalam model vektor autoregresif (VAR) apabila pembolehubah mungkin terintegrasi atau berko-terintegrasi pada peringkat sewenang-wenangnya. Dengan sengaja melakukan pemasangan berlebihan (over-fitting) VAR dengan lag tambahan yang bersamaan dengan peringkat integrasi maksimum, kaedah ini mengelakkan keperluan untuk ujian pra-ko-integrasi dan mengekalkan taburan khi-kuasa dua asimptotik standard bagi statistik Wald.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kausaliti Granger Dolado-LütkepohlEkonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →