Model DCC-GARCH Tak Linear (Korelasi Bersyarat Dinamik Asimetri)
Model DCC-GARCH tak linear memperluas rangka kerja Korelasi Bersyarat Dinamik Engle (2002) dengan membenarkan korelasi bertindak balas secara asimetri kepada kejutan pulangan negatif berbanding positif. Dicadangkan oleh Cappiello, Engle, dan Sheppard (2006), ia adalah alat standard untuk mengukur pergerakan bersama yang berubah mengikut masa dan kesan penularan dalam siri masa kewangan multivariat apabila berita buruk dijangka meningkatkan korelasi lebih daripada berita baik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →