Model Keseimbangan Umum Stokastik Dinamik (DSGE)
Model DSGE ialah model keseimbangan umum makroekonomi berasaskan mikro yang menggabungkan keputusan pengoptimuman isi rumah, firma dan kerajaan di bawah jangkaan rasional. Dipopularkan untuk kerja dasar empirikal oleh Smets dan Wouters (2007) dan diberikan kerangka anggaran Bayesian oleh An dan Schorfheide (2007), ia adalah alat standard untuk analisis dasar bank pusat, simulasi kejutan fiskal, dan kajian turun naik kitaran perniagaan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Keseimbangan Am Boleh Dikira (CGE)Ekonometrik↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →