TGARCH (Threshold GARCH dengan Pecahan Struktur)
TGARCH Pecahan Struktur melanjutkan model Threshold GARCH (GJR-GARCH) untuk menampung anjakan kekal yang diskret dalam proses volatiliti. Dengan mengesan pecahan struktur dan menggabungkannya — sama ada sebagai pintasan khusus rejim atau pemboleh ubah dummy — model ini memisahkan kegigihan volatiliti sebenar daripada kegigihan palsu yang disebabkan oleh perubahan rejim yang diabaikan, dan mengekalkan kesan ungkitan asimetri yang mencirikan data pulangan ekuiti dan kewangan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →