Ujian Kebergantungan Keratan Rentas Bebas untuk Data Panel
Ujian Frees, diperkenalkan oleh Edward Frees pada tahun 1995, ialah prosedur diagnostik bukan parametrik untuk mengesan kebergantungan keratan rentas dalam data panel. Ia direka untuk tetapan di mana N (bilangan unit) adalah besar dan T (tempoh masa) adalah sederhana, menjadikannya pemeriksaan pra-anggaran standard sebelum menggunakan kaedah regresi panel yang menganggap kebebasan keratan rentas. Ahli ekonomi gunaan dan saintis sosial secara rutin menggunakannya untuk mengesahkan sama ada unit dalam panel berkongsi kejutan biasa atau perkaitan spatial.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ralat Piawai Driscoll-KraayEkonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
- Ujian CD Pesaran: Diagnostik Kebergantungan Rentas-Seksian untuk Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →