Regression model
GJR-GARCH (GARCH Asimetri)
GJR-GARCH ialah satu varian model keterwagahan bersyarat GARCH yang menangkap kesan asimetri kejutan negatif terhadap keterwagahan menggunakan pemboleh ubah penunjuk. Ia diperkenalkan oleh Glosten, Jagannathan dan Runkle (1993), dengan formulasi ambang yang berkaitan rapat oleh Zakoian (1994).
Baca kaedah sepenuhnya
Ahli sahaja
Log masukLog masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Sumber
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- TBATSEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
APARCHUjian ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitiExponential GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Pemodelan Volatiliti dengan Perubahan Struktur yang LancarGeneralised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)TGARCH Panel (Threshold GARCH untuk Data Panel)VAR Ambang dan VAR Peralihan Licin (TVAR / STVAR)
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →