Model Purata Bergerak (MA)
Model Purata Bergerak berperingkat q — ditulis MA(q) — menyatakan nilai semasa siri masa sebagai gabungan linear kejutan rawak (inovasi) semasa dan lepas. Tidak seperti model AR yang menggunakan nilai tertinggal siri itu sendiri, model MA menggunakan sebutan ralat tertinggal, menjadikannya sesuai untuk menangkap gangguan jangka pendek yang hilang dalam tempoh q.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model Autoregresif (AR)Ekonometrik↔ compare
- Model SARIMAEkonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →