Model Autoregresif Peralihan Licin (STAR)
Model Autoregresif Peralihan Licin (STAR) ialah model siri masa bukan linear, yang dibangunkan dalam rangka kerja Teräsvirta (1994), yang membolehkan dinamik bergerak secara licin berbanding secara mendadak antara dua rejim. Varian logistik (LSTAR) menangkap kitaran perniagaan asimetri dan varian eksponensial (ESTAR) menangkap sisihan pariti kuasa beli.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model ARMA Berpetalian PecahanEkonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Vector Autoregresi Panel (Panel VAR)Ekonometrik↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →