Ralat Piawai HAC Newey-West
Ralat piawai HAC Newey-West, diperkenalkan oleh Whitney Newey dan Kenneth West pada tahun 1987, menyediakan penganggar matriks kovarians untuk regresi OLS yang kekal sah di bawah heteroskedastisitas dan autokorelasi bersiri dalam bentuk yang tidak diketahui. Ia merupakan alat standard untuk membetulkan inferens dalam regresi siri masa dan panel apabila residuals tidak i.i.d., memerlukan tiada spesifikasi struktur ralat selain pemilihan parameter lebar jalur.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →