ScholarGate
Pembantu
Regression modelRobust inference

Ralat Piawai HAC Newey-West

Ralat piawai HAC Newey-West, diperkenalkan oleh Whitney Newey dan Kenneth West pada tahun 1987, menyediakan penganggar matriks kovarians untuk regresi OLS yang kekal sah di bawah heteroskedastisitas dan autokorelasi bersiri dalam bentuk yang tidak diketahui. Ia merupakan alat standard untuk membetulkan inferens dalam regresi siri masa dan panel apabila residuals tidak i.i.d., memerlukan tiada spesifikasi struktur ralat selain pemilihan parameter lebar jalur.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/newey-west-hac

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateNewey-West HAC (Newey-West HAC Standard Errors). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/newey-west-hac · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026