Model Pembetulan Ralat Vektor Tak Linear (VECM Tak Linear)
VECM Tak Linear melanjutkan VECM linear standard dengan membenarkan kelajuan penyesuaian ke arah keseimbangan jangka panjang berbeza bergantung pada tanda, magnitud, atau rejim penyelewengan daripada keseimbangan tersebut. Ia menangkap dinamik asimetri atau yang dipacu ambang dalam sistem siri masa yang bersepadu yang akan dilepaskan oleh VECM standard.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-vecm
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)Ekonometrik↔ banding
- Ujian Ko-integrasi Johansen dan Model Pembetulan Ralat VektorKewangan↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →