Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)
Ujian sempadan ARDL ialah kaedah autoregresif lag teragih yang menguji hubungan kointegrasi (tahap jangka panjang) antara siri masa, diperkenalkan oleh Pesaran, Shin dan Smith pada tahun 2001. Berbeza dengan prosedur Johansen, ia kekal sah sama ada pemboleh ubah adalah I(0), I(1) atau campuran kedua-duanya, dan ia lebih boleh dipercayai daripada Johansen dalam sampel kecil kira-kira 30 hingga 80 pemerhatian.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
+15 lagi
Sumber
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/ardl-bounds-test
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Ujian Ko-integrasi Johansen dan Model Pembetulan Ralat VektorKewangan↔ banding
- Model Autoregresif Teragih Lag Tak Linear (NARDL)Ekonometrik↔ banding
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ banding
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →