Penganggar GMM Arellano-Bond
Penganggar GMM Arellano-Bond ialah pendekatan standard untuk model data panel dinamik di mana pemboleh ubah bersandar tertinggal muncul sebagai peramal. Dengan perbezaan pertama untuk mengalih kesan tetap dan menggunakan ketinggalan yang lebih dalam sebagai instrumen, ia menghasilkan anggaran yang konsisten walaupun apabila ralat berkorelasi secara bersiri dan peramal adalah endogen.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator Perbezaan GMM (Estimator Arellano-Bond)Ekonometrik↔ compare
- Model Panel Data DinamikEkonometrik↔ compare
- Model Kesan TetapEkonometrik↔ compare
- Kaedah Pemboleh Ubah Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesihatan↔ compare
- Panel System GMM (Penganggar Blundell-Bond)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →