ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Penganggar GMM Arellano-Bond

Penganggar GMM Arellano-Bond ialah pendekatan standard untuk model data panel dinamik di mana pemboleh ubah bersandar tertinggal muncul sebagai peramal. Dengan perbezaan pertama untuk mengalih kesan tetap dan menggunakan ketinggalan yang lebih dalam sebagai instrumen, ia menghasilkan anggaran yang konsisten walaupun apabila ralat berkorelasi secara bersiri dan peramal adalah endogen.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+12 more

Sumber

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateArellano-Bond GMM estimator (Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026