Model ARMA Tak Linear (NARMA)

Model ARMA Tak Linear (NARMA) memperluas kerangka ARMA linear klasik dengan membenarkan min bersyarat bergantung pada pemerhatian lalu dan ralat lalu melalui fungsi tak linear arbitrari. Ia menangkap dinamik kompleks — seperti perubahan rejim, kitaran tak simetri, dan kesan ambang — yang terlepas oleh model linear, menjadikannya berharga untuk siri masa ekonomi dan kewangan.