Ujian Q Ljung-Box untuk Autokorelasi
Ujian Q Ljung-Box ialah ujian portmanteau diagnostik yang dicadangkan oleh Ljung dan Box (1978) untuk menilai sama ada sekumpulan autokorelasi dalam jujukan residual siri masa adalah sifar secara bersama. Ia digunakan secara meluas untuk menilai kecukupan model siri masa yang dipasang — terutamanya model ARIMA — dengan menguji sama ada residual yang tinggal menunjukkan sebarang corak sistematik. Ujian ini boleh digunakan dalam ekonometrik, kewangan, dan mana-mana bidang yang bergantung pada pemodelan data temporal.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/ljung-box-test
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ banding
- Ujian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriEkonometrik↔ banding
- Ujian Durbin-Watson untuk AutokorelasiEkonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →