Structural Vector Autoregression (SVAR)

Structural Vector Autoregression (SVAR) ialah model siri masa multivariat, yang dibangunkan oleh Christopher Sims (1980), yang melanjutkan VAR bentuk terkurang dengan mengenakan kekangan pengenalan yang bermotivasikan ekonomi pada hubungan serentak antara pemboleh ubah. SVAR membolehkan penyelidik mengasingkan kejutan struktural ortogonal dan menjejaki kesan dinamik sebab akibatnya melalui fungsi tindak balas impuls dan penguraian varians ralat ramalan, menjadikannya asas kepada makroekonomi empirikal moden.